CAGR
+1.7%
Volatility
24.0%
Sharpe
-0.10
Sortino
-0.15
Max Drawdown
-15.9%
Dividend Yield
1.05%
Cumulative Returns vs SPY
Portfolio Allocation
VUG
12.5%
VTV
12.5%
IAU
12.5%
EFA
12.5%
SOXX
12.5%
QLD
12.5%
UPRO
12.5%
UDOW
12.5%
Drawdown
Annual Returns
2025
+5.5%
2026
-5.4%
Monthly Returns (Recent 12)
| Month | Return |
|---|---|
| 2025-10 | +4.71% |
| 2025-11 | -0.14% |
| 2025-12 | +1.50% |
| 2026-01 | +4.62% |
| 2026-02 | +0.02% |
| 2026-03 | -9.67% |
| 2026-04 | -2.23% |
지표 설명 보기
Sharpe Ratio
위험 대비 초과 수익을 측정합니다. 높을수록 같은 위험으로 더 높은 수익을 의미합니다.
Sharpe = (Rp - Rf) / σp
Rp: 포트폴리오 연간 수익률, Rf: 무위험 이자율 (4%), σp: 포트폴리오 연간 변동성
Sortino Ratio
Sharpe와 유사하지만 하방 변동성만 고려합니다. 음의 수익에 더 민감한 투자자에게 유용합니다.
Sortino = (Rp - Rf) / σd
σd: 하방 편차 (음의 수익률만으로 계산)
Maximum Drawdown (MDD)
고점 대비 최대 하락폭입니다. 투자 기간 중 경험할 수 있는 최악의 손실을 보여줍니다.
MDD = (Trough - Peak) / Peak
CAGR (연평균 성장률)
복리 기준 연평균 수익률입니다. 투자 기간에 관계없이 연간 단위로 비교할 수 있습니다.