CAGR
-21.0%
Volatility
46.5%
Sharpe
-0.54
Sortino
-0.79
Max Drawdown
-27.8%
Dividend Yield
0.79%
Cumulative Returns vs SPY
Portfolio Allocation
USD
25.0%
TQQQ
25.0%
UPRO
25.0%
UDOW
25.0%
Drawdown
Annual Returns
2025
+4.7%
2026
-16.3%
Monthly Returns (Recent 12)
| Month | Return |
|---|---|
| 2025-10 | +10.55% |
| 2025-11 | -5.54% |
| 2025-12 | +0.81% |
| 2026-01 | +3.97% |
| 2026-02 | -6.59% |
| 2026-03 | -14.80% |
| 2026-04 | -3.62% |
지표 설명 보기
Sharpe Ratio
위험 대비 초과 수익을 측정합니다. 높을수록 같은 위험으로 더 높은 수익을 의미합니다.
Sharpe = (Rp - Rf) / σp
Rp: 포트폴리오 연간 수익률, Rf: 무위험 이자율 (4%), σp: 포트폴리오 연간 변동성
Sortino Ratio
Sharpe와 유사하지만 하방 변동성만 고려합니다. 음의 수익에 더 민감한 투자자에게 유용합니다.
Sortino = (Rp - Rf) / σd
σd: 하방 편차 (음의 수익률만으로 계산)
Maximum Drawdown (MDD)
고점 대비 최대 하락폭입니다. 투자 기간 중 경험할 수 있는 최악의 손실을 보여줍니다.
MDD = (Trough - Peak) / Peak
CAGR (연평균 성장률)
복리 기준 연평균 수익률입니다. 투자 기간에 관계없이 연간 단위로 비교할 수 있습니다.